DGRV Confederación Alemana de Cooperativas

SICURIC



El Sistema Cuantificador del Riesgo de Crédito (SICURIC) es una herramienta tecnológica de la gestión de riesgos. El programa calcula razonablemente y con un sustento matemático- estadístico el riesgo crediticio. El SICURIC refleja la disposición de la cooperativa a exponerse a riesgos de crédito, ella expresada por la eficacia de las evaluaciones de las solicitudes, la calidad de la asesoría de los socios deudores, el seguimiento a los créditos y la eficiencia de su cobranza.
SICURIC: Un sistema innovador de cuantificador del riesgo de crédito
La metodología resulta un modelo innovador y con una metodología diseñada considerando las realidades en el sector de microfinanzas y en específico para las CAC, el cual va conforme con las alternativas que ofrecen las directrices de organismos internacionales (Pilar I Medición de Riesgos de BASILEA II).
La evolución cualitativa de éste modelo interno, radica básicamente en el uso de información histórica sobre el comportamiento de la cartera, registrando el flujo de caja y la volatilidad de la morosidad.
Indicadores de gestión de riesgo crediticio
El SICURIC facilita básicamente 5 indicadores a las CAC:

  • Índice de las pérdidas esperadas, cuyo propósito es establecer el monto del riesgo de irrecuperabilidad en relación a la cartera bruta.
  • Índice de cobertura de las pérdidas esperadas con estimaciones preventivas.
  • Índice de pérdidas inesperadas evalúa en base a las volatilidades históricas de los pagos de las cuotas, la cobertura de las pérdidas inesperadas por el patrimonio. Se deben aplicar dos evaluaciones:


- Índice de Valor en riesgo (VaR): suma la cuantificación del riesgo esperado e inesperado y lo relaciona con los rubros de cobertura (estimaciones preventivas y patrimonio).

  • Índice de default: Establece individualmente para cada CAC el día a partir del cual el sistema no registra devoluciones del crédito.

Los cinco indicadores están diseñados para abastecer el módulo de riesgos del Sistama de Información Gerencial (alerta temprana). SICURIC elabora una matriz de transición que arroja información sobre el comportamiento de la calidad de la cartera de crédito, filtrando por sucursal y actividad crediticia.
Figura 2: Matriz de transición

Con base a las matrices de transición, se puede hacer un pronóstico a un año del comportamiento de la calidad de la cartera, una estimación que aplica cadenas de Markow y permite anticipar los deterioros que normalmente se ocultan en los crecimientos. Esta información se despliega a través de la matriz de probabilidades. SICURIC evalua y hace seguimiento de la colocación por sucursal, destino del crédito, oficina de crédito y promotor, y posibilita calcular el pricing enfocado a riesgos.

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Steffen Müller: smueller@dgrv.coop